PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEED с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DEED и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DEED и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEED и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		-0.24%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%30.35%

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DEED

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.96%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с JSIDEED с DCREDEED с MBSDDEED с EVMODEED с CMBSDEED с AIRR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DEED и SPY

DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DEED vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.27

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между DEED и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и SPY

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.17%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DEED и SPY

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-55.19%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-12.05%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-24.50%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-5.53%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.09%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.54%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и SPY

Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.35%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.50%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

19.06%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

17.06%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

17.92%

-11.89%