Сравнение DEED с EVMO
DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEED charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности DEED и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.37%.
DEED
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEED и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.27% | 3.80% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.37% | 3.33% |
Correlation
The correlation between DEED and EVMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEED vs. EVMO — Ранг доходности на риск
DEED
EVMO
Сравнение DEED c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.56 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок DEED и EVMO
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEED | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -1.89% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.26% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -0.39% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEED | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.86% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.86% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 2.86% | +3.11% |
Сравнение комиссий DEED и EVMO
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и EVMO
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EVMO в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.28% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.08% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEED and EVMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.
DEED has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.08% for EVMO.
They also come from different issuers: First Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для DEED и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор