- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 29 апр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции DEED — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEED 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) показал доход в 1.21% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев.
First Trust TCW Securitized Plus ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DEED по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DEED закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 2.16% | -2.55% | 0.37% | 0.24% | 0.84% | -0.06% | 1.21% | |||||
| 2025 | 0.95% | 2.81% | -0.44% | 0.58% | -0.91% | 1.42% | -0.45% | 1.69% | 0.97% | 0.79% | 1.25% | -0.04% | 8.91% |
| 2024 | -0.56% | -1.54% | 1.24% | -2.85% | 2.70% | 1.32% | 2.62% | 2.14% | 2.05% | -3.47% | 1.53% | -1.78% | 3.19% |
| 2023 | 4.22% | -2.42% | 2.54% | 0.51% | -0.82% | 0.02% | -1.15% | -0.24% | -3.71% | -2.07% | 4.87% | 4.99% | 6.43% |
| 2022 | -1.51% | -1.12% | -3.21% | -3.24% | 0.33% | -2.66% | 3.20% | -2.91% | -5.26% | -3.91% | 4.28% | -0.90% | -16.03% |
| 2021 | 0.42% | -0.07% | -0.14% | 0.79% | 0.24% | 0.15% | 0.67% | -0.06% | -0.15% | -0.54% | 0.38% | -0.07% | 1.62% |
Метрики бенчмарка
First Trust TCW Securitized Plus ETF has an annualized alpha of 0.79%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2020.
- This ETF participated in 36.68% of S&P 500 Index downside but only 16.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.79%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.64%
- Участие в снижении
- 36.68%
Комиссия
Комиссия DEED составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEED имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.24 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.71 | -4.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust TCW Securitized Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.89 | $1.19 | $1.19 | $0.51 | $0.50 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust TCW Securitized Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.89 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $1.19 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $1.19 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.51 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust TCW Securitized Plus ETF показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust TCW Securitized Plus ETF составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.96%окт. 2023 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 3moсент. 2021 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.18%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-0.84%февр. 2026 г. | 20d | 6d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.73%февр. 2021 г. | 0s | 1mo 19d | 1mo 19dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-0.47%июнь 2020 г. | 1d | 7d | 8dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DEED | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -56.78% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -9.10% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.45% | -18.90% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -25.43% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -10.70% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.09% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEED
Добавьте First Trust TCW Securitized Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEED