Сравнение DEED с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
DEED и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DEED и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEED и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | -0.24% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 0.27%.
DEED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEED и MBSD
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Доходность на риск
DEED vs. MBSD — Ранг доходности на риск
DEED
MBSD
Сравнение DEED c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.08 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.43 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DEED и MBSD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и MBSD
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.17% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок DEED и MBSD
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEED | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -14.36% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.22% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -14.10% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.34% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.84% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.85% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и MBSD
First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что DEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEED | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.48% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.28% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 3.93% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 5.13% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 4.25% | +1.78% |