PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEED с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - DEED is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, DEED returned 6.05% vs 22.39% for ALLW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DEED charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности DEED и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

DEED

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.05%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEED и ALLW

2026 (YTD)2025
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		0.41%5.63%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between DEED and ALLW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.48

The correlation between DEED and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с DCREDEED с JSIDEED с SPYDEED с SECUDEED с CMBSDEED с EVMODEED с MBSD
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

DEED vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.15

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.90

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.11

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

13.20

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.15

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.62

-1.42

Просадки

Сравнение просадок DEED и ALLW

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEDALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-8.78%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.23%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.76%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-1.20%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.70%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и ALLW

Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEDALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.39%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

8.71%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

10.52%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

12.52%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

12.52%

-6.55%

Сравнение комиссий DEED и ALLW

DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и ALLW

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью ALLW в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.27%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%

Часто задаваемые вопросы

DEED and ALLW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to DEED (1.10%). In terms of maximum drawdown, DEED dropped -19.96% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 6.05% for DEED. On fees, DEED is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEED is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

DEED and ALLW have nearly identical dividend yields, around 4.27%.

DEED is categorized as Mortgage Backed Securities, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEED и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор