Сравнение DEED с SECU
DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DEED charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности DEED и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEED и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.91% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.73% |
Correlation
The correlation between DEED and SECU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEED vs. SECU — Ранг доходности на риск
DEED
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEED c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEED | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEED и SECU
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEED | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -1.76% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.18% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -0.51% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEED | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.30% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 3.30% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 3.30% | +2.66% |
Сравнение комиссий DEED и SECU
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и SECU
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SECU в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.24% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEED and SECU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.
DEED has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.09% for SECU.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для DEED и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор