Сравнение DEED с SECU
DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DEED charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности DEED и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEED
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEED и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 0.10% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between DEED and SECU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEED vs. SECU — Ранг доходности на риск
DEED
SECU
Сравнение DEED c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.17 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок DEED и SECU
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEED | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -1.76% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.07% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -0.55% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEED | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.32% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.32% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 3.32% | +2.65% |
Сравнение комиссий DEED и SECU
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и SECU
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.27% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEED and SECU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DEED.
DEED has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для DEED и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор