Сравнение JSI с DDV
JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSI charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности JSI и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSI и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 0.99% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between JSI and DDV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSI vs. DDV — Ранг доходности на риск
JSI
DDV
Сравнение JSI c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 2.04 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JSI и DDV
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -1.92% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.14% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.35% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.67% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.67% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.67% | +0.21% |
Сравнение комиссий JSI и DDV
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и DDV
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
JSI and DDV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.21% for DDV.
JSI is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для JSI и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор