PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с CRDT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, JSI returned 4.36% vs 1.36% for CRDT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JSI и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 1.86%.

JSI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.00%
1 год
1.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и CRDT

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.83%6.46%7.27%3.39%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		1.86%-0.67%5.19%4.50%

Correlation

The correlation between JSI and CRDT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов JSI и CRDT

Секторы
JSI
CRDT

Технологии

33.5%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.5%

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
7.0%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

JSI
33.5%
CRDT

-

Финансовые услуги

JSI
12.4%
CRDT
0.5%

Коммуникационные услуги

JSI
10.5%
CRDT

-

Потребительский циклический сектор

JSI
10.0%
CRDT
0.5%

Здравоохранение

JSI
9.5%
CRDT

-

Промышленность

JSI
8.5%
CRDT

-

Потребительский защитный сектор

JSI
5.3%
CRDT

-

Энергетика

JSI
4.0%
CRDT

-

Коммунальные услуги

JSI
2.6%
CRDT

-

Недвижимость

JSI
2.0%
CRDT
7.0%

Сырьевые материалы

JSI
1.9%
CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

JSI vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSICRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.15

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.26

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.19

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

0.56

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSICRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.15

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.55

+1.90

Просадки

Сравнение просадок JSI и CRDT

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSICRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-9.80%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-7.18%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.34%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-2.32%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.40%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и CRDT

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.72%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSICRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

4.20%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

7.89%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

8.99%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

7.13%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

7.13%

-4.24%

Сравнение комиссий JSI и CRDT

И JSI, и CRDT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и CRDT

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности CRDT в 6.33%

ПозицияTTM202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.33%7.04%7.29%2.59%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%

Часто задаваемые вопросы

JSI and CRDT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (4.20%) compared to JSI (0.72%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, JSI leads with 4.36% vs 1.36% for CRDT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.36% return vs 1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSI and CRDT have the same expense ratio: 0.50% per year.

CRDT has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 5.81% for JSI.

JSI is categorized as Short-Term Bond, while CRDT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Simplify.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор