Сравнение JSI с CRDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).
JSI и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и CRDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -2.25%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и CRDT
И JSI, и CRDT имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
JSI vs. CRDT — Ранг доходности на риск
JSI
CRDT
Сравнение JSI c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | -0.69 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | -0.86 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.68 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | -1.44 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.69 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.39 | +2.15 |
Корреляция
Корреляция между JSI и CRDT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и CRDT
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности CRDT в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и CRDT
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и CRDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -9.80% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -9.01% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -7.24% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.21% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 4.24% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и CRDT
Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 5.06% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 6.21% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 8.61% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.66% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.66% | -3.73% |