Сравнение CRDT с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
CRDT и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и EMNT
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Доходность на риск
CRDT vs. EMNT — Ранг доходности на риск
CRDT
EMNT
Сравнение CRDT c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 11.02 | -11.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 22.95 | -23.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 5.87 | -4.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 34.78 | -35.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 231.75 | -233.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 11.02 | -11.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 3.46 | -3.06 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и EMNT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и EMNT
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и EMNT
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -2.28% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -0.13% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | 0.00% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.24% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.02% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и EMNT
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.25% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 0.29% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 0.41% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 0.82% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 0.87% | +5.79% |