Сравнение JSI с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
JSI и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и BSV
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
JSI vs. BSV — Ранг доходности на риск
JSI
BSV
Сравнение JSI c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.25 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.23 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 12.23 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.86 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между JSI и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и BSV
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и BSV
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -8.54% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -1.29% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.76% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.98% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.34% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и BSV
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.78% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.19% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 2.00% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.71% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.37% | +0.56% |