Сравнение JSDSX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JSDSX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSDSX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции JSDSX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 3.59% против 1.74% соответственно.
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSDSX и STBFX
И JSDSX, и STBFX имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
JSDSX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
JSDSX
STBFX
Сравнение JSDSX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSDSX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 3.08 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 6.79 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 17.29 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSDSX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.87 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JSDSX и STBFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSDSX и STBFX
Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок JSDSX и STBFX
Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSDSX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -6.79% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -0.60% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.93% | -6.68% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.93% | -6.79% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.41% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.62% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSDSX и STBFX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.66%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSDSX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.77% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.43% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 2.13% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.25% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.00% | +0.37% |