PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDSX с KXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSDSX (JPMorgan Short Duration Core Plus Fund) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both funds - JSDSX is a Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Over the past 10 years, JSDSX returned 3.32%/yr vs 5.53%/yr for KXI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JSDSX charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции JSDSX уступали акциям KXI по среднегодовой доходности: 3.32% против 5.53% соответственно.

JSDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.34%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.28%
10 лет*
3.32%

KXI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.93%
1 год
1.68%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDSX и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		0.37%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%4.09%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.26%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between JSDSX and KXI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.23

The correlation between JSDSX and KXI shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с GPICXJSDSX с VIITXJSDSX с DLDFXJSDSX с TSDLXJSDSX с DHEIXJSDSX с DBLSX
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

JSDSX vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.14

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
0.28

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.03

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.17

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

0.37

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа KXI равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.14

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.30

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.40

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.49

+0.74

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и KXI

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDSXKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-42.27%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-10.24%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-11.92%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-17.45%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

-24.59%

+15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-9.24%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.36%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

4.62%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и KXI

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) составляет 0.59%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDSXKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.90%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

9.33%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

11.78%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

12.45%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

13.74%

-11.37%

Сравнение комиссий JSDSX и KXI

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и KXI

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности KXI в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.96%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.22%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%

Часто задаваемые вопросы

JSDSX and KXI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KXI has higher volatility (3.90%) compared to JSDSX (0.59%). In terms of maximum drawdown, JSDSX dropped -8.93% vs KXI's -42.27%.

JSDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDSX и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор