PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDSX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSDSX с DHEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSDSX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSDSX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		-0.30%6.57%5.26%6.12%-5.95%0.21%5.13%6.03%0.87%3.98%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.75%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, JSDSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.75%.

JSDSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.42%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.59%

DHEAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.87%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с JSDSX:
JSDSX с SPUSJSDSX с DBLSXJSDSX с TSDLXJSDSX с VIITXJSDSX с GPICXJSDSX с DLDFXJSDSX с DHEIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с SPTS

Сравнение комиссий JSDSX и DHEAX

JSDSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund

Доходность на риск

JSDSX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDSX
Ранг доходности на риск JSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDSX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSDSXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

4.13

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

6.62

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.22

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

10.12

-7.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.36

38.95

-24.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSDSX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDSX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDSX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSDSXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

4.13

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

2.77

-1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между JSDSX и DHEAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDSX и DHEAX

Дивидендная доходность JSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DHEAX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSDSX
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund		3.92%3.88%3.91%3.33%2.51%1.86%2.39%2.66%2.68%3.93%4.72%4.81%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.72%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSDSX и DHEAX

Максимальная просадка JSDSX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDSX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSDSXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-12.34%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-0.50%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.93%

-5.06%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.29%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.82%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.13%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDSX и DHEAX

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что JSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSDSXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.42%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.79%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.19%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

1.51%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.29%

+0.08%