Сравнение JSCP с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и PIMIX
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
JSCP vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
JSCP
PIMIX
Сравнение JSCP c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.53 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.20 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.01 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 7.95 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.53 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.56 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и PIMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и PIMIX
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и PIMIX
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -13.39% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -3.69% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -13.34% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.88% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.69% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.93% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и PIMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.90% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.67% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.29% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 4.75% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.20% | -1.63% |