Сравнение JSCP с JPIE
JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JSCP returned 5.49%/yr vs 6.41%/yr for JPIE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JSCP и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.95%.
JSCP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSCP и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.95% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | -0.06% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.95% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.27% |
Correlation
The correlation between JSCP and JPIE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between JSCP and JPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSCP vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JSCP
JPIE
Сравнение JSCP c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSCP | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.74 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.73 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 22.94 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSCP и JPIE
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSCP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -9.96% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -1.15% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -2.28% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -2.04% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.24% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и JPIE
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSCP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.38% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.63% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.49% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 3.49% | -0.95% |
Сравнение комиссий JSCP и JPIE
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и JPIE
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности JPIE в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.63% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.46% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
JSCP and JPIE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSCP has higher volatility (0.58%) compared to JPIE (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs JPIE's -9.96%.
On 3-year performance, JPIE leads with 6.41% vs 5.49% for JSCP. On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.41% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.46% for JSCP.
JSCP is categorized as Short-Term Bond, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSCP и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор