PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JSCP и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCP и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCP и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.18%6.86%5.06%6.22%-5.80%-0.14%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JSCP и JPIE

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Доходность на риск

JSCP vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.74

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.66

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.69

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.41

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

18.78

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.95

-0.02

Корреляция

Корреляция между JSCP и JPIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и JPIE

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.59%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и JPIE

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCPJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-9.96%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.72%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.53%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.17%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и JPIE

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCPJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.87%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.09%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.11%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

3.57%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

3.57%

-1.00%