PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JSCP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.18%6.86%5.06%6.22%-1.15%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JSCP и JEPQ

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Доходность на риск

JSCP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.09

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.66

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.82

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

8.93

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.09

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.84

+0.09

Корреляция

Корреляция между JSCP и JEPQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и JEPQ

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.59%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и JEPQ

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-20.07%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-11.58%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.89%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.55%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.36%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

6.08%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

10.52%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

18.54%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

16.91%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

16.91%

-14.34%