Сравнение JSCP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JSCP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и JEPI
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JSCP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JSCP
JEPI
Сравнение JSCP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.61 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 0.95 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.79 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 3.83 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.61 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.76 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и JEPI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и JEPI
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и JEPI
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -13.71% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -10.28% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -13.71% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.53% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.07% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.12% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 3.90% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 6.36% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 13.24% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 11.06% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 10.88% | -8.31% |