Сравнение JSCP с IEF
JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. JSCP is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 5 years, JSCP returned 2.48%/yr vs -1.52%/yr for IEF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности JSCP и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.63%.
JSCP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам JSCP и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.95% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.15% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.63% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | 0.22% |
Correlation
The correlation between JSCP and IEF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between JSCP and IEF shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSCP vs. IEF — Ранг доходности на риск
JSCP
IEF
Сравнение JSCP c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSCP | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.84 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 2.12 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSCP и IEF
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSCP | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -23.93% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -4.07% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -7.71% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -21.40% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -11.32% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -5.37% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.61% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и IEF
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.58%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSCP | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.48% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 3.61% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 4.70% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 7.71% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 6.61% | -4.07% |
Сравнение комиссий JSCP и IEF
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и IEF
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.46% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JSCP and IEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEF has higher volatility (1.48%) compared to JSCP (0.58%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs IEF's -23.93%.
On 5-year performance, JSCP leads with 2.48% vs -1.52% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JSCP has performed better with a 2.48% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.
JSCP has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.92% for IEF.
JSCP is categorized as Short-Term Bond, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.15% for IEF.
JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSCP и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор