PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с BBSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. JSCP is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, JSCP returned 5.55%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и BBSB

2026 (YTD)202520242023
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%4.10%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between JSCP and BBSB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.85

The correlation between JSCP and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSCP и BBSB

Секторы
JSCP
BBSB

Коммуникационные услуги

19.8%
99.7%

Финансовые услуги

13.0%

-

Технологии

8.9%

-

Недвижимость

8.3%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

0.5%

-

Коммуникационные услуги

JSCP
19.8%
BBSB
99.7%

Финансовые услуги

JSCP
13.0%
BBSB

-

Технологии

JSCP
8.9%
BBSB

-

Недвижимость

JSCP
8.3%
BBSB

-

Здравоохранение

JSCP
3.1%
BBSB

-

Потребительский циклический сектор

JSCP
1.4%
BBSB

-

Энергетика

JSCP
1.0%
BBSB

-

Коммунальные услуги

JSCP
0.9%
BBSB

-

Сырьевые материалы

JSCP
0.7%
BBSB

-

Потребительский защитный сектор

JSCP
0.5%
BBSB

-

Промышленность

JSCP
0.5%
BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с JPLDJSCP с VABSJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

JSCP vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.64

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
4.47

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.89

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

16.07

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSB равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.36

-1.42

Просадки

Сравнение просадок JSCP и BBSB

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-1.57%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-0.86%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-0.96%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.18%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.31%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и BBSB

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.36%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

0.85%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

1.27%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

1.66%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

1.66%

+0.89%

Сравнение комиссий JSCP и BBSB

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и BBSB

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and BBSB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSCP has higher volatility (0.54%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, JSCP leads with 5.55% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSCP has performed better with a 5.55% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.81% for BBSB.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор