PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JRSIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 10.53% против 1.88% соответственно.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с FGJEXJRSIX с LIVIXJRSIX с NASDX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий JRSIX и ASFYX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.27

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.42

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.18

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

0.29

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между JRSIX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и ASFYX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и ASFYX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-36.43%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.51%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-36.43%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-36.43%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-24.28%

+17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-13.10%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.26%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и ASFYX

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.82%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.00%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

13.00%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.67%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

12.68%

+4.48%