Сравнение JRE с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
JRE и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 0.57%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и VNLA
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Доходность на риск
JRE vs. VNLA — Ранг доходности на риск
JRE
VNLA
Сравнение JRE c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 6.55 | -5.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 11.33 | -10.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.14 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 10.06 | -9.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 44.83 | -41.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 6.55 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.06 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между JRE и VNLA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и VNLA
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VNLA в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и VNLA
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -4.49% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -0.47% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.23% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -0.24% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.11% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и VNLA
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.28% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 0.45% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 0.72% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 1.04% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 1.44% | +17.42% |