Сравнение JRE с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
JRE и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и UMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 18.78%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и UMI
JRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Доходность на риск
JRE vs. UMI — Ранг доходности на риск
JRE
UMI
Сравнение JRE c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.25 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.13 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JRE и UMI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и UMI
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности UMI в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и UMI
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и UMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -48.08% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -14.76% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -3.39% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -6.67% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.47% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и UMI
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.10% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.89% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 17.84% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.47% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 23.29% | -4.43% |