PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRE с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

JRE и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JRE и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.20%7.00%4.69%7.72%-5.72%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.20%.

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.24%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.15%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий JRE и UCON

JRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

JRE vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.77

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.50

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.08

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

8.96

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.77

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.47

Корреляция

Корреляция между JRE и UCON составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и UCON

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности UCON в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.65%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JRE и UCON

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

JREUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-15.31%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-2.45%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.38%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-1.50%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.57%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и UCON

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

1.58%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

2.07%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

2.93%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

3.84%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

5.93%

+12.93%