PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с JSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRE с JSML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).

JRE и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JRE и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и JSML

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью -3.74%.

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX

Сравнение комиссий JRE и JSML

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JRE vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.72

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.16

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.15

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

3.90

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSML равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между JRE и JSML составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и JSML

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности JSML в 0.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Просадки

Сравнение просадок JRE и JSML

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

JREJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-39.65%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-14.84%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-10.28%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-11.01%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.37%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и JSML

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

9.03%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

16.39%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

23.93%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

24.18%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

24.15%

-5.29%