PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с JSMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JRE is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 19.27%/yr for JSMD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности JRE и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.44%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%1.50%

Correlation

The correlation between JRE and JSMD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.60

The correlation between JRE and JSMD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JRE и JSMD

Секторы
JRE
JSMD

Недвижимость

95.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

19.5%

Промышленность

-

26.6%

Технологии

-

18.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JRE
95.9%
JSMD
3.8%

Потребительский циклический сектор

JRE
4.1%
JSMD
9.4%

Сырьевые материалы

JRE

-

JSMD
2.5%

Коммуникационные услуги

JRE

-

JSMD
3.4%

Потребительский защитный сектор

JRE

-

JSMD
2.1%

Энергетика

JRE

-

JSMD
1.7%

Финансовые услуги

JRE

-

JSMD
9.1%

Здравоохранение

JRE

-

JSMD
19.5%

Промышленность

JRE

-

JSMD
26.6%

Технологии

JRE

-

JSMD
18.7%

Коммунальные услуги

JRE

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYR
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

JRE vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.39

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.95

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.03

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

6.86

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.65

-0.43

Просадки

Сравнение просадок JRE и JSMD

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-38.98%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-14.86%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-24.01%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-7.48%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.40%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и JSMD

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.30%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.55%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

16.25%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

21.76%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

22.84%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.75%

-4.04%

Сравнение комиссий JRE и JSMD

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и JSMD

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JRE and JSMD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.55%) compared to JRE (4.30%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs JSMD's -38.98%.

On 3-year performance, JSMD leads with 19.27% vs 10.22% for JRE. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JSMD has performed better with a 19.27% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.46% for JSMD.

Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор