Сравнение JRE с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
JRE и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.45% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 1.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRE показывает доходность 5.45%, а GDMA немного выше – 5.56%.
JRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и GDMA
JRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
JRE vs. GDMA — Ранг доходности на риск
JRE
GDMA
Сравнение JRE c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.52 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.29 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.72 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 14.01 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.52 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.85 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между JRE и GDMA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и GDMA
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.36% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и GDMA
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -16.66% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -6.44% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -6.06% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -3.78% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.17% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и GDMA
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.01% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.88% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 12.12% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 9.44% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 10.82% | +8.04% |