PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRE с FTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

JRE и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JRE и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и FTGC

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий JRE и FTGC

JRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

JRE vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.95

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.56

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.18

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

10.15

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.95

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.08

Корреляция

Корреляция между JRE и FTGC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и FTGC

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности FTGC в 15.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JRE и FTGC

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

JREFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-59.47%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-10.36%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.77%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-27.78%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.25%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и FTGC

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.70%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.89%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.73%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.95%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

14.69%

+4.17%