Сравнение JRE с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 3.33%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и FRESX
JRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
JRE vs. FRESX — Ранг доходности на риск
JRE
FRESX
Сравнение JRE c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.15 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.32 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.28 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 1.07 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.15 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JRE и FRESX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и FRESX
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и FRESX
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -76.34% | +44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -12.24% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.17% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -11.16% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.15% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и FRESX
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.32% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.17% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.35% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.73% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.57% | -1.71% |