Сравнение JRE с FRESX
JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while FRESX is a REIT fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 9.13%/yr for FRESX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JRE charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for FRESX.
Доходность
Сравнение доходности JRE и FRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 9.81%.
JRE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRESX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам JRE и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 13.17% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 9.81% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 15.91% |
Correlation
The correlation between JRE and FRESX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between JRE and FRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRE vs. FRESX — Ранг доходности на риск
JRE
FRESX
Сравнение JRE c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.31 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 3.76 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.77 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JRE и FRESX
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и FRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRE | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -76.34% | +44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.78% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -16.44% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.97% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -11.12% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.70% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и FRESX
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRE | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.74% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.18% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 13.27% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.72% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.56% | -1.85% |
Сравнение комиссий JRE и FRESX
JRE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и FRESX
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FRESX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.22% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.99% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JRE and FRESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JRE has higher volatility (4.30%) compared to FRESX (3.74%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs FRESX's -76.34%.
JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRE и FRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор