Сравнение FRESX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.31% соответственно.
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и FRIFX
И FRESX, и FRIFX имеют комиссию равную 0.71%.
Доходность на риск
FRESX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
FRESX
FRIFX
Сравнение FRESX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.30 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.14 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 4.83 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и FRIFX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и FRIFX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -38.27% | -38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -4.34% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -18.12% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -34.50% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -2.70% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -4.29% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.03% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и FRIFX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 1.69% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 2.93% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.96% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 6.50% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 9.47% | +11.10% |