PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с FRIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.01%
8.03%
FRESX
FRIFX

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.60% соответственно.


FRESX

С начала года

11.72%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

20.01%

1 год

23.49%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

6.15%

FRIFX

С начала года

8.97%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

8.03%

1 год

15.51%

5 лет (среднегодовая)

3.98%

10 лет (среднегодовая)

5.60%

Основные характеристики


FRESXFRIFX
Коэф-т Шарпа1.522.94
Коэф-т Сортино2.124.28
Коэф-т Омега1.271.59
Коэф-т Кальмара0.961.32
Коэф-т Мартина5.1416.83
Индекс Язвы4.66%0.93%
Дневная вол-ть15.75%5.34%
Макс. просадка-75.98%-39.77%
Текущая просадка-6.36%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и FRIFX

И FRESX, и FRIFX имеют комиссию равную 0.71%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FRIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FRESX и FRIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.522.94
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.124.28
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.59
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.961.32
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1416.83
FRESX
FRIFX

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.94
FRESX
FRIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FRIFX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FRIFX в 4.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.00%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.56%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%10.31%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FRIFX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.36%
-1.55%
FRESX
FRIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FRIFX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
1.43%
FRESX
FRIFX