PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с FRIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRESXFRIFX
Дох-ть с нач. г.11.62%9.24%
Дох-ть за 1 год29.52%18.25%
Дох-ть за 3 года0.26%1.14%
Дох-ть за 5 лет4.46%4.09%
Дох-ть за 10 лет6.21%5.62%
Коэф-т Шарпа1.623.06
Коэф-т Сортино2.354.65
Коэф-т Омега1.291.64
Коэф-т Кальмара0.941.23
Коэф-т Мартина5.8419.91
Индекс Язвы4.56%0.87%
Дневная вол-ть16.41%5.67%
Макс. просадка-75.98%-39.77%
Текущая просадка-6.45%-1.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FRESX и FRIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FRIFX

С начала года, FRESX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.21% против 5.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.32%
8.86%
FRESX
FRIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и FRIFX

И FRESX, и FRIFX имеют комиссию равную 0.71%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FRIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84
FRIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRIFX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRIFX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRIFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRIFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRIFX, с текущим значением в 19.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.91

Сравнение коэффициента Шарпа FRESX и FRIFX

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
3.06
FRESX
FRIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FRIFX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FRIFX в 4.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.00%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.55%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%6.33%5.47%4.98%6.67%7.81%10.31%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FRIFX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.45%
-1.31%
FRESX
FRIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FRIFX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
1.32%
FRESX
FRIFX