Сравнение FRESX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRESX или VNQ.
Основные характеристики
| FRESX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.58% | -3.11% |
| Дох-ть за 1 год | 6.84% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 18.45% | 18.67% |
| Макс. просадка | -75.98% | -73.07% |
| Current Drawdown | -19.19% | -20.07% |
Корреляция
Корреляция между FRESX и VNQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRESX и VNQ
С начала года, FRESX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 5.56%, а акции VNQ немного отстают с 5.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и VNQ
FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRESX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и VNQ
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 7.20% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.82% | 4.00% | 4.90% | 6.53% | 1.66% | 3.08% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и VNQ
Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и VNQ
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.