Сравнение FRESX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRESX или VNQ.
Основные характеристики
| FRESX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.16% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 27.11% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.12% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.97% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 6.07 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 4.58% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 16.49% | 17.08% |
| Макс. просадка | -75.98% | -73.07% |
| Текущая просадка | -7.67% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между FRESX и VNQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRESX и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRESX показывает доходность 10.16%, а VNQ немного ниже – 10.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 5.97%, а акции VNQ немного отстают с 5.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и VNQ
FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRESX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и VNQ
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 2.03% | 2.31% | 1.71% | 0.78% | 2.93% | 2.36% | 2.57% | 1.80% | 1.73% | 5.54% | 1.66% | 3.08% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и VNQ
Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и VNQ
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.06% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.