Сравнение FRESX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 4.56%, а акции VNQ немного впереди с 4.69%.
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и VNQ
FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
FRESX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FRESX
VNQ
Сравнение FRESX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.30 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.70 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и VNQ
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и VNQ
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -73.07% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.44% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -34.48% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -42.40% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -9.24% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -13.71% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.21% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и VNQ
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.57% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.28% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.31% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.80% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.70% | -0.13% |