Сравнение FRESX с VNQ
FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. FRESX is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 10 years, FRESX returned 4.91%/yr vs 4.99%/yr for VNQ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FRESX charges 0.64%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности FRESX и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 13.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 4.91%, а акции VNQ немного впереди с 4.99%.
FRESX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 8.83%
VNQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $323.85M | $304.41M | $317.58M |
Сравнение доходности по годам FRESX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 15.85% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between FRESX and VNQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between FRESX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRESX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FRESX
VNQ
Сравнение FRESX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRESX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.67 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.40 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRESX и VNQ
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRESX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -73.07% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -8.34% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -17.46% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -34.48% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -42.40% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.01% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -13.53% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.58% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и VNQ
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.21% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRESX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.03% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.64% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.75% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.89% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.75% | -0.13% |
Сравнение комиссий FRESX и VNQ
FRESX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и VNQ
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VNQ в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.05% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.51% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FRESX and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRESX has higher volatility (4.21%) compared to VNQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, FRESX dropped -76.34% vs VNQ's -73.07%.
FRESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRESX и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор