Сравнение FRESX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRESX или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности FRESX и VNQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRESX показывает доходность 11.72%, а VNQ немного ниже – 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 6.15%, а акции VNQ немного отстают с 6.05%.
FRESX
11.72%
-0.09%
20.01%
23.49%
4.35%
6.15%
VNQ
11.31%
-0.23%
19.22%
25.20%
4.76%
6.05%
Основные характеристики
| FRESX | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.14 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 15.75% | 16.22% |
| Макс. просадка | -75.98% | -73.07% |
| Текущая просадка | -6.36% | -8.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и VNQ
FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между FRESX и VNQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRESX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и VNQ
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 2.00% | 2.31% | 1.71% | 0.78% | 2.93% | 2.36% | 2.57% | 1.80% | 1.73% | 5.54% | 1.66% | 3.08% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и VNQ
Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и VNQ
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.