PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRESXFREL
Дох-ть с нач. г.10.16%10.33%
Дох-ть за 1 год27.11%29.57%
Дох-ть за 3 года-0.12%-1.04%
Дох-ть за 5 лет4.18%4.60%
Коэф-т Шарпа1.691.77
Коэф-т Сортино2.422.54
Коэф-т Омега1.301.32
Коэф-т Кальмара0.980.97
Коэф-т Мартина6.076.86
Индекс Язвы4.58%4.38%
Дневная вол-ть16.49%17.01%
Макс. просадка-75.98%-42.61%
Текущая просадка-7.67%-9.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FRESX и FREL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FREL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRESX показывает доходность 10.16%, а FREL немного выше – 10.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.42%
16.47%
FRESX
FREL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и FREL

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.07
FREL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.86

Сравнение коэффициента Шарпа FRESX и FREL

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
1.77
FRESX
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FREL

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FREL в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.03%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.24%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FREL

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.67%
-9.03%
FRESX
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FREL

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 5.06% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
5.05%
FRESX
FREL