Сравнение FRESX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.19% соответственно.
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и FREL
FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
FRESX vs. FREL — Ранг доходности на риск
FRESX
FREL
Сравнение FRESX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.11 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.26 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.14 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.56 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и FREL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и FREL
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и FREL
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -42.61% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.42% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -34.40% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -42.61% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -9.53% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -10.05% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.22% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и FREL
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.59% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.28% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.38% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.84% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.67% | -0.10% |