PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRESXVGSLX
Дох-ть с нач. г.11.62%11.28%
Дох-ть за 1 год29.52%31.21%
Дох-ть за 3 года0.26%-0.81%
Дох-ть за 5 лет4.46%4.82%
Дох-ть за 10 лет6.21%6.09%
Коэф-т Шарпа1.621.66
Коэф-т Сортино2.352.40
Коэф-т Омега1.291.30
Коэф-т Кальмара0.940.91
Коэф-т Мартина5.846.39
Индекс Язвы4.56%4.41%
Дневная вол-ть16.41%17.04%
Макс. просадка-75.98%-74.07%
Текущая просадка-6.45%-8.19%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FRESX и VGSLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и VGSLX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRESX показывает доходность 11.62%, а VGSLX немного ниже – 11.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 6.21%, а акции VGSLX немного отстают с 6.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.32%
19.64%
FRESX
VGSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и VGSLX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84
VGSLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.39

Сравнение коэффициента Шарпа FRESX и VGSLX

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSLX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
1.66
FRESX
VGSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и VGSLX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VGSLX в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.00%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
3.82%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и VGSLX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.45%
-8.19%
FRESX
VGSLX

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и VGSLX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеют волатильность 4.46% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
4.49%
FRESX
VGSLX