Сравнение FRESX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.28% соответственно.
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и FSRNX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
FRESX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
FRESX
FSRNX
Сравнение FRESX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.24 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.19 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.75 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и FSRNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и FSRNX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и FSRNX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -44.26% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.45% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -34.27% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -44.26% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -9.74% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -9.77% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.21% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и FSRNX
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.58% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.33% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.41% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.90% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.41% | -0.84% |