PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRESX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRESX с FSRNX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRESX или FSRNX.

Корреляция

Корреляция между FRESX и FSRNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRESX:

0.59

FSRNX:

0.60

Коэф-т Сортино

FRESX:

0.92

FSRNX:

0.93

Коэф-т Омега

FRESX:

1.12

FSRNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FRESX:

0.33

FSRNX:

0.45

Коэф-т Мартина

FRESX:

1.62

FSRNX:

1.93

Индекс Язвы

FRESX:

6.53%

FSRNX:

5.59%

Дневная вол-ть

FRESX:

17.74%

FSRNX:

18.00%

Макс. просадка

FRESX:

-75.98%

FSRNX:

-44.26%

Текущая просадка

FRESX:

-23.03%

FSRNX:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.52% соответственно.

FRESX

С начала года

1.55%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-4.65%

1 год

10.48%

5 лет

5.27%

10 лет

1.89%

FSRNX

С начала года

0.19%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-4.14%

1 год

10.73%

5 лет

9.67%

10 лет

3.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRESX и FSRNX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRESX и FSRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRESX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FSRNX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FSRNX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		2.07%2.11%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.85%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.93%4.43%2.86%3.95%2.57%4.18%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FSRNX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FSRNX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.48% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...