PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.90%
20.06%
FRESX
FSRNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRESX показывает доходность 12.49%, а FSRNX немного ниже – 12.23%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 6.20% против 5.08% соответственно.


FRESX

С начала года

12.49%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

20.91%

1 год

24.34%

5 лет (среднегодовая)

4.49%

10 лет (среднегодовая)

6.20%

FSRNX

С начала года

12.23%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

20.06%

1 год

26.19%

5 лет (среднегодовая)

3.15%

10 лет (среднегодовая)

5.08%

Основные характеристики


FRESXFSRNX
Коэф-т Шарпа1.551.62
Коэф-т Сортино2.152.26
Коэф-т Омега1.271.29
Коэф-т Кальмара0.971.00
Коэф-т Мартина5.225.86
Индекс Язвы4.67%4.47%
Дневная вол-ть15.76%16.19%
Макс. просадка-75.98%-44.26%
Текущая просадка-5.72%-7.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и FSRNX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FRESX и FSRNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.551.62
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.152.26
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.29
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.971.00
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.225.86
FRESX
FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.62
FRESX
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FSRNX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FSRNX в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
1.99%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.61%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FSRNX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.72%
-7.22%
FRESX
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FSRNX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.57% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
4.76%
FRESX
FSRNX