PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRESX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRESX с FSRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FRESX returned 5.19%/yr vs 3.98%/yr for FSRNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FRESX charges 0.71%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.19% против 3.98% соответственно.

FRESX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.98%
1 год
10.25%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.19%

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRESX и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.92%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Correlation

The correlation between FRESX and FSRNX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.99

The correlation between FRESX and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREXFRESX с REZ
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPROFSRNX с FZIPX

Доходность на риск

FRESX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRESXFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.73

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.08

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.63

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRESX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRESXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FSRNX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRESXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-44.26%

-32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.47%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-17.49%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-34.27%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-44.26%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.70%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-9.69%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FSRNX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 3.78% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRESXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.79%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.42%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

13.22%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

18.89%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.40%

-0.84%

Сравнение комиссий FRESX и FSRNX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FSRNX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FSRNX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FRESX and FSRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRNX has higher volatility (3.79%) compared to FRESX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FRESX dropped -76.34% vs FSRNX's -44.26%.

FRESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRESX и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор