PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRESXFSRNX
Дох-ть с нач. г.11.62%11.20%
Дох-ть за 1 год29.52%31.11%
Дох-ть за 3 года0.26%-0.75%
Дох-ть за 5 лет4.46%2.95%
Дох-ть за 10 лет6.21%5.08%
Коэф-т Шарпа1.621.65
Коэф-т Сортино2.352.41
Коэф-т Омега1.291.30
Коэф-т Кальмара0.940.91
Коэф-т Мартина5.846.39
Индекс Язвы4.56%4.40%
Дневная вол-ть16.41%16.99%
Макс. просадка-75.98%-44.26%
Текущая просадка-6.45%-8.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FRESX и FSRNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FSRNX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRESX показывает доходность 11.62%, а FSRNX немного ниже – 11.20%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 6.21% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.32%
19.53%
FRESX
FSRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и FSRNX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84
FSRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.39

Сравнение коэффициента Шарпа FRESX и FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
1.65
FRESX
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FSRNX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FSRNX в 2.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.00%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.63%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FSRNX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.45%
-8.07%
FRESX
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FSRNX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.46% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
4.46%
FRESX
FSRNX