Сравнение FRESX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.75% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -1.98% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.74% соответственно.
FRESX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.60%
FIREX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и FIREX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
FRESX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
FRESX
FIREX
Сравнение FRESX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.23 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.70 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.21 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.00 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.23 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и FIREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и FIREX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FIREX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.47% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.03% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и FIREX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -71.40% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -13.75% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -37.14% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -37.14% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -19.09% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -18.74% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.32% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и FIREX
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.53% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.96% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 13.02% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 13.56% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 13.69% | +6.88% |