PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRESX с FIREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRESXFIREX
Дох-ть с нач. г.10.03%-5.08%
Дох-ть за 1 год28.63%7.05%
Дох-ть за 3 года-0.21%-11.35%
Дох-ть за 5 лет3.93%-3.23%
Дох-ть за 10 лет6.10%1.52%
Коэф-т Шарпа1.670.52
Коэф-т Сортино2.410.86
Коэф-т Омега1.301.10
Коэф-т Кальмара0.970.17
Коэф-т Мартина5.981.37
Индекс Язвы4.61%4.72%
Дневная вол-ть16.48%12.55%
Макс. просадка-75.98%-74.26%
Текущая просадка-7.78%-33.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FRESX и FIREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FIREX

С начала года, FRESX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции FRESX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 6.10% против 1.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.25%
-1.34%
FRESX
FIREX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRESX и FIREX

FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.


FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
График комиссии FIREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRESX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRESX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRESX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRESX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRESX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRESX, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.98
FIREX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIREX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIREX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIREX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIREX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIREX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.37

Сравнение коэффициента Шарпа FRESX и FIREX

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FIREX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
0.52
FRESX
FIREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FIREX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FIREX в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.03%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%3.08%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
4.06%1.86%0.44%3.76%1.77%2.18%1.72%2.09%1.55%4.16%6.23%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FIREX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -75.98%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FIREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.78%
-33.28%
FRESX
FIREX

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FIREX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
3.09%
FRESX
FIREX