PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, JRE returned 10.22%/yr vs 16.18%/yr for COMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JRE charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности JRE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		13.17%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%7.59%

Correlation

The correlation between JRE and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.06

The correlation between JRE and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JRE и COMT

Секторы
JRE
COMT

Недвижимость

95.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JRE
95.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

JRE
4.1%
COMT

-

Сырьевые материалы

JRE

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

JRE

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

JRE

-

COMT

-

Энергетика

JRE

-

COMT

-

Финансовые услуги

JRE

-

COMT
100.0%

Здравоохранение

JRE

-

COMT

-

Промышленность

JRE

-

COMT

-

Технологии

JRE

-

COMT

-

Коммунальные услуги

JRE

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYR
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

JRE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRECOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.14

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.77

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.70

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

13.42

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.14

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JRE и COMT

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-51.89%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.02%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-13.31%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-6.30%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-24.06%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.40%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и COMT

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.30%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.46%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

18.88%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

21.36%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.07%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.89%

-0.18%

Сравнение комиссий JRE и COMT

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и COMT

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRE and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to JRE (4.30%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 16.18% vs 10.22% for JRE. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.18% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.99% for JRE.

They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор