PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRE с COMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. JRE is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 5 years, JRE returned 4.96%/yr vs 10.62%/yr for COMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JRE charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности JRE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.

JRE

1 день
0.43%
1 месяц
2.67%
С начала года
19.19%
6 месяцев
18.57%
1 год
23.68%
3 года*
12.23%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

COMT

1 день
1.79%
1 месяц
-10.98%
С начала года
23.11%
6 месяцев
22.05%
1 год
27.86%
3 года*
11.69%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		19.19%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.20%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		23.11%6.07%5.96%-6.56%19.45%8.07%

Correlation

The correlation between JRE and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.05

The correlation between JRE and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с IYRJRE с VICI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

JRE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRECOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.32

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.86

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.59

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

7.12

+3.51

JRE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRE и COMT

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-51.89%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-17.57%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.57%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-29.00%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.10%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-24.00%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.92%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и COMT

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 5.53% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.77%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

19.43%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

21.19%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

21.17%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.88%

-0.16%

Сравнение комиссий JRE и COMT

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и COMT

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности COMT в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.29%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.74%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRE and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.77%) compared to JRE (5.53%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 10.62% vs 4.96% for JRE. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 10.62% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 4.74% for JRE.

They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.48% for COMT.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор