PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.


JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий JRE и COMT

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

JRE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRECOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.80

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.42

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.03

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

8.60

-5.35

JRE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.80

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.19

-0.04

Корреляция

Корреляция между JRE и COMT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и COMT

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности COMT в 5.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок JRE и COMT

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


JRECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-51.89%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.84%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.83%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-24.38%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.17%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и COMT

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.34%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

15.28%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

19.87%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

20.53%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.69%

+0.17%