PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с USMV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.25%/yr vs 6.84%/yr for USMV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.34%.

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.55%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
3.05%
С начала года
3.34%
1 год
5.43%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.34%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%2.51%

Correlation

The correlation between JQUA and USMV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between JQUA and USMV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и USMV

Секторы
JQUA
USMV

Технологии

39.6%
33.9%

Финансовые услуги

12.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.7%

Здравоохранение

8.7%
12.6%

Промышленность

8.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.2%

Энергетика

3.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
6.9%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Технологии

JQUA
39.6%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

JQUA
12.3%
USMV
11.7%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
USMV
5.7%

Здравоохранение

JQUA
8.7%
USMV
12.6%

Промышленность

JQUA
8.3%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.4%
USMV
9.4%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.3%
USMV
6.2%

Энергетика

JQUA
3.3%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

JQUA
2.2%
USMV
6.9%

Недвижимость

JQUA
2.2%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

JQUA
1.8%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

JQUA vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.64

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.96

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.84

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

2.75

+8.99

JQUA vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и USMV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-33.10%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.46%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-9.36%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-17.93%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.78%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.86%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.98%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и USMV

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.01%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.43%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

8.53%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

12.38%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.50%

+3.46%

Сравнение комиссий JQUA и USMV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и USMV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and USMV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (3.64%) compared to USMV (3.01%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.25% vs 6.84% for USMV. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.25% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.09% for JQUA.

JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.15% for USMV.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор