PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с QUAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.30%/yr vs 11.42%/yr for QUAL. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 13.64%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам JQUA и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%4.12%

Correlation

The correlation between JQUA and QUAL is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between JQUA and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и QUAL

Секторы
JQUA
QUAL

Технологии

41.0%
40.2%

Финансовые услуги

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.0%

Промышленность

8.9%
7.4%

Здравоохранение

8.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.3%

Энергетика

3.3%
2.9%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Технологии

JQUA
41.0%
QUAL
40.2%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
QUAL
10.9%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
QUAL
9.0%

Промышленность

JQUA
8.9%
QUAL
7.4%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
QUAL
9.2%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
QUAL
10.3%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
QUAL
4.3%

Энергетика

JQUA
3.3%
QUAL
2.9%

Недвижимость

JQUA
2.2%
QUAL
1.7%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
QUAL
1.9%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
QUAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

JQUA vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.92

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.71

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.60

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

11.67

+2.27

JQUA vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и QUAL

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-34.06%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.03%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-18.00%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-28.23%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.06%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.01%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и QUAL

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.38% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.69%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.27%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.40%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.10%

-0.17%

Сравнение комиссий JQUA и QUAL

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и QUAL

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QUAL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JQUA and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JQUA has higher volatility (3.38%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 11.42% for QUAL. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.84% for QUAL.

JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.15% for QUAL.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор