PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.32%/yr vs 15.79%/yr for MTUM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.

JQUA

1 день
1.04%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
21.51%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%2.44%

Correlation

The correlation between JQUA and MTUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.77

The correlation between JQUA and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и MTUM

Секторы
JQUA
MTUM

Технологии

43.9%
50.2%

Финансовые услуги

11.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
2.9%

Промышленность

8.0%
15.0%

Здравоохранение

7.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

3.4%
10.5%

Недвижимость

2.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Технологии

JQUA
43.9%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

JQUA
11.1%
MTUM
5.0%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
MTUM
2.9%

Промышленность

JQUA
8.0%
MTUM
15.0%

Здравоохранение

JQUA
7.9%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.5%
MTUM
5.1%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
MTUM
3.7%

Энергетика

JQUA
3.4%
MTUM
10.5%

Недвижимость

JQUA
2.1%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

JQUA
1.6%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

JQUA vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.06

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.70

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.94

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

14.99

-2.68

JQUA vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и MTUM

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-34.08%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.54%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-20.99%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-32.28%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.71%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.19%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.03%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и MTUM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 5.30%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

12.20%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

19.59%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

22.09%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

21.20%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

21.33%

-3.33%

Сравнение комиссий JQUA и MTUM

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и MTUM

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and MTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to JQUA (5.30%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.79% vs 13.32% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.79% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.55% for MTUM.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор