PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с JVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Quality Factor fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.30%/yr vs 12.74%/yr for JVAL. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 22.02%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

JVAL

1 день
-0.62%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
17.11%
С начала года
22.02%
1 год
35.50%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
Всё время*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

JVAL

JPMorgan U.S. Value Factor ETF
$2.38M$2.45M$2.95M

Сравнение доходности по годам JQUA и JVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		22.02%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%

Correlation

The correlation between JQUA and JVAL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between JQUA and JVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и JVAL

Секторы
JQUA
JVAL

Технологии

41.0%
39.9%

Финансовые услуги

12.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.5%

Промышленность

8.9%
7.8%

Здравоохранение

8.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.6%

Энергетика

3.3%
3.6%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Технологии

JQUA
41.0%
JVAL
39.9%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
JVAL
10.8%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
JVAL
9.5%

Промышленность

JQUA
8.9%
JVAL
7.8%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
JVAL
10.0%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
JVAL
8.4%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
JVAL
2.6%

Энергетика

JQUA
3.3%
JVAL
3.6%

Недвижимость

JQUA
2.2%
JVAL
1.8%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
JVAL
2.2%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
JVAL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с HDGYXJVAL с VOOJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с RFVJVAL с BBUSJVAL с FNDX

Доходность на риск

JQUA vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAJVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.43

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.33

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.21

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

16.32

-2.38

JQUA vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и JVAL

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-40.42%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.48%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-20.07%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-22.39%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.62%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.22%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.18%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и JVAL

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.04%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.34%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

14.69%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.23%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.77%

-1.84%

Сравнение комиссий JQUA и JVAL

И JQUA, и JVAL имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и JVAL

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JVAL в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.60%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JQUA and JVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JVAL has higher volatility (4.04%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs JVAL's -40.42%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 12.74% for JVAL. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA and JVAL have the same expense ratio: 0.12% per year.

JVAL has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.05% for JQUA.

JQUA is categorized as Quality Factor, while JVAL is Large Cap Value Equities. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и JVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор