Сравнение JVAL с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
JVAL и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | -0.10% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.24% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 2.24%.
JVAL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
RFV
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и RFV
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
JVAL vs. RFV — Ранг доходности на риск
JVAL
RFV
Сравнение JVAL c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.14 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.06 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 3.47 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и RFV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и RFV
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что сопоставимо с доходностью RFV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.06% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.04% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и RFV
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -71.82% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -15.62% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -24.65% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.48% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -9.85% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.78% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и RFV
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеют волатильность 5.23% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.23% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 13.17% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 24.40% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 22.22% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 25.05% | -5.12% |