Сравнение JVAL с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
JVAL и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVAL или RFV.
Основные характеристики
| JVAL | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.33% | 8.22% |
| Дох-ть за 1 год | 27.96% | 23.24% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 13.53 | 5.78 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 18.99% |
| Макс. просадка | -40.42% | -71.82% |
| Текущая просадка | -1.77% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между JVAL и RFV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и RFV
С начала года, JVAL показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 8.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и RFV
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVAL c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и RFV
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности RFV в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.22% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.20% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и RFV
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и RFV
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) составляет 4.14%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.