PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и RFV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JVAL и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.70%
90.67%
JVAL
RFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.17

RFV:

0.01

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.37

RFV:

0.19

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

RFV:

1.03

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.16

RFV:

0.01

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.63

RFV:

0.04

Индекс Язвы

JVAL:

5.09%

RFV:

7.34%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.41%

RFV:

24.22%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

JVAL:

-11.44%

RFV:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -8.87%.


JVAL

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-7.09%

1 год

2.20%

5 лет

14.40%

10 лет

N/A

RFV

С начала года

-8.87%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-7.25%

1 год

-0.77%

5 лет

20.79%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и RFV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RFV в 0.35%.


График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RFV: 0.35%
График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и RFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.17
RFV: 0.01
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.37
RFV: 0.19
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JVAL: 1.05
RFV: 1.03
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.16
RFV: 0.01
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.63
RFV: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.01
JVAL
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и RFV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности RFV в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.49%2.22%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.44%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.72%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и RFV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.44%
-15.47%
JVAL
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и RFV

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) составляет 14.10%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что JVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
16.36%
JVAL
RFV