Сравнение JQUA с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JQUA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -5.01% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и JEPQ
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JQUA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JQUA
JEPQ
Сравнение JQUA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.09 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.66 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.82 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.93 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и JEPQ
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и JEPQ
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -20.07% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.58% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.89% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.55% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.36% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.08% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.52% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 18.54% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.91% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.91% | +1.19% |