PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с JEPQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JQUA returned 18.00%/yr vs 17.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.52%.

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
5.08%
С начала года
6.52%
1 год
18.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-2.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.52%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between JQUA and JEPQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.85

The correlation between JQUA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и JEPQ

Секторы
JQUA
JEPQ

Технологии

39.6%
58.9%

Финансовые услуги

12.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.8%

Здравоохранение

8.7%
3.9%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
13.9%

Энергетика

3.3%
0.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Технологии

JQUA
39.6%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

JQUA
12.3%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

JQUA
8.7%
JEPQ
3.9%

Промышленность

JQUA
8.3%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.4%
JEPQ
6.0%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.3%
JEPQ
13.9%

Энергетика

JQUA
3.3%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

JQUA
2.2%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

JQUA
2.2%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

JQUA
1.8%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JQUA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.37

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.89

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.16

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

9.86

+1.87

JQUA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и JEPQ

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-20.07%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.82%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-20.07%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.80%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.37%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.64%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.85%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.47%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.90%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.83%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.83%

+1.13%

Сравнение комиссий JQUA и JEPQ

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и JEPQ

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JEPQ в 10.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.70%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and JEPQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.85%) compared to JQUA (3.64%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JQUA leads with 18.00% vs 17.81% for JEPQ. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JQUA has performed better with a 18.00% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 1.09% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.35% for JEPQ.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор