Сравнение JQUA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JQUA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 24.34% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и JEPI
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JQUA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JQUA
JEPI
Сравнение JQUA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.80 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и JEPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и JEPI
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и JEPI
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -13.71% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -7.37% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -13.71% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.46% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.07% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.14% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и JEPI
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.86% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 6.35% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 13.24% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 11.06% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 10.88% | +7.21% |