Сравнение JQUA с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
JQUA и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 9.59% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и JBND
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
JQUA vs. JBND — Ранг доходности на риск
JQUA
JBND
Сравнение JQUA c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.11 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.89 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.12 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.61 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и JBND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и JBND
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и JBND
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -4.48% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -2.64% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.83% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -1.11% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.98% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и JBND
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.67% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 2.65% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 4.29% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 4.91% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 4.91% | +13.19% |