Сравнение JQUA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JQUA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или IVV.
Основные характеристики
| JQUA | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.21% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 23.70% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 9.83% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.47% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 11.64% |
| Макс. просадка | -32.92% | -55.25% |
| Current Drawdown | -4.97% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между JQUA и IVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и IVV
С начала года, JQUA показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 6.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и IVV
JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и IVV
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IVV в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.19% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и IVV
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и IVV
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.