PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Quality Factor fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.30%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 13.51%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

Сравнение доходности по годам JQUA и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%3.52%

Correlation

The correlation between JQUA and IVV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between JQUA and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и IVV

Секторы
JQUA
IVV

Технологии

41.0%
37.2%

Финансовые услуги

12.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.9%

Промышленность

8.9%
7.9%

Здравоохранение

8.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

3.3%
3.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Технологии

JQUA
41.0%
IVV
37.2%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
IVV
12.5%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
IVV
8.9%

Промышленность

JQUA
8.9%
IVV
7.9%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
IVV
9.4%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
IVV
9.6%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
IVV
4.8%

Энергетика

JQUA
3.3%
IVV
3.3%

Недвижимость

JQUA
2.2%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
IVV
1.8%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
IVV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

JQUA vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.87

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.58

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.71

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

11.55

+2.38

JQUA vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и IVV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-55.25%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.89%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-18.75%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-24.53%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.18%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-10.72%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.08%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.38%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.06%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.35%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.88%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.04%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.08%

-0.15%

Сравнение комиссий JQUA и IVV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и IVV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and IVV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.06%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.30% vs 13.30% for JQUA. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.30% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

JQUA and IVV have nearly identical dividend yields, around 1.05%.

JQUA is categorized as Quality Factor, while IVV is S&P 500. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.03% for IVV.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор