Сравнение JQUA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JQUA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или IVV.
Корреляция
Корреляция между JQUA и IVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и IVV
Основные характеристики
JQUA:
0.64
IVV:
0.53
JQUA:
1.00
IVV:
0.87
JQUA:
1.15
IVV:
1.13
JQUA:
0.65
IVV:
0.55
JQUA:
2.78
IVV:
2.27
JQUA:
3.96%
IVV:
4.56%
JQUA:
17.24%
IVV:
19.37%
JQUA:
-32.92%
IVV:
-55.25%
JQUA:
-8.44%
IVV:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%.
JQUA
-2.89%
-2.79%
-1.20%
10.73%
16.02%
N/A
IVV
-5.74%
-2.88%
-4.30%
9.78%
15.70%
12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и IVV
JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JQUA и IVV
JQUA
IVV
Сравнение JQUA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и IVV
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.36% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и IVV
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и IVV
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 12.74%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.