Сравнение JQUA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JQUA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или IVV.
Корреляция
Корреляция между JQUA и IVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и IVV
Основные характеристики
JQUA:
-0.00
IVV:
-0.09
JQUA:
0.09
IVV:
-0.01
JQUA:
1.01
IVV:
1.00
JQUA:
-0.00
IVV:
-0.08
JQUA:
-0.01
IVV:
-0.44
JQUA:
2.95%
IVV:
3.31%
JQUA:
14.15%
IVV:
15.85%
JQUA:
-32.92%
IVV:
-55.25%
JQUA:
-14.85%
IVV:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -9.69%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -13.50%.
JQUA
-9.69%
-11.80%
-8.34%
1.23%
17.65%
N/A
IVV
-13.50%
-13.12%
-11.24%
-0.21%
17.09%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и IVV
JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JQUA и IVV
JQUA
IVV
Сравнение JQUA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и IVV
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IVV в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.46% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.53% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и IVV
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и IVV
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 8.28%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.