Сравнение JQUA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JQUA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или IVV.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и IVV
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.15%.
JQUA
23.70%
2.86%
13.97%
30.25%
15.85%
N/A
IVV
26.15%
1.77%
13.61%
32.34%
15.68%
13.16%
Основные характеристики
| JQUA | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.16% |
| Макс. просадка | -32.92% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и IVV
JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JQUA и IVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и IVV
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и IVV
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и IVV
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.63%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.