PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с GQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Quality Factor funds. JQUA is passively managed, while GQI is actively managed. Over the past year, JQUA returned 24.19% vs 22.52% for GQI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у GQI с доходностью 11.57%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

Сравнение доходности по годам JQUA и GQI

2026 (YTD)202520242023
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%2.39%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%

Correlation

The correlation between JQUA and GQI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between JQUA and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и GQI

Секторы
JQUA
GQI

Технологии

41.0%
37.9%

Финансовые услуги

12.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.0%

Промышленность

8.9%
8.3%

Здравоохранение

8.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.1%

Энергетика

3.3%
3.9%

Недвижимость

2.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Технологии

JQUA
41.0%
GQI
37.9%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
GQI
9.9%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
GQI
11.0%

Промышленность

JQUA
8.9%
GQI
8.3%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
GQI
10.9%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
GQI
10.3%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
GQI
6.1%

Энергетика

JQUA
3.3%
GQI
3.9%

Недвижимость

JQUA
2.2%
GQI
0.4%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
GQI
0.7%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
GQI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR

Доходность на риск

JQUA vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.31

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.23

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.25

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

16.88

-2.94

JQUA vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQI равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и GQI

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-16.56%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.96%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.37%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.61%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.34%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и GQI

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.77%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.71%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

9.82%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.00%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

13.00%

+4.93%

Сравнение комиссий JQUA и GQI

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и GQI

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GQI в 8.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and GQI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (3.38%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, JQUA leads with 24.19% vs 22.52% for GQI. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 24.19% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.05% for JQUA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Natixis. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор