Сравнение JQUA с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и GQG US Equity ETF (GQGU).
JQUA и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 5.61% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и GQGU
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
JQUA vs. GQGU — Ранг доходности на риск
JQUA
GQGU
Сравнение JQUA c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и GQGU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и GQGU
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и GQGU
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -6.65% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.24% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.21% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 9.66% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 9.66% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 9.66% | +8.44% |