Сравнение JQUA с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
JQUA и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и FTCS
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
JQUA vs. FTCS — Ранг доходности на риск
JQUA
FTCS
Сравнение JQUA c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.34 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.59 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 1.87 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и FTCS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и FTCS
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и FTCS
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -53.64% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.38% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -20.93% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.46% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.93% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и FTCS
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.18% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.05% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 13.55% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.14% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.54% | +2.56% |