PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JQUA с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JQUA и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
-2.29%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий JQUA и FTCS

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

JQUA vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JQUAFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.34

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.59

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.49

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

1.87

+2.52

JQUA vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JQUAFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между JQUA и FTCS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и FTCS

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и FTCS

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


JQUAFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-53.64%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.38%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-20.93%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.46%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.93%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и FTCS

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JQUAFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.18%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.05%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.55%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.14%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.54%

+2.56%