Сравнение JPYUSD=X с XLU
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.19%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -4.19% против 9.20% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and XLU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | -0.06 |
The correlation between JPYUSD=X and XLU shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. XLU — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
XLU
Сравнение JPYUSD=X c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.30 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.80 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и XLU
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -51.98% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.18% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -17.26% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -25.26% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -36.07% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -6.05% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -10.22% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.25% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и XLU
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.69%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 5.59% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 11.68% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 14.66% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 17.34% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 19.27% | -10.37% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and XLU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.59%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs XLU's -51.98%.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор