PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPYUSD=X с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у UTWO с доходностью 0.43%.


JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%

UTWO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.13%
3 года*
3.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и UTWO


2026 (YTD)2025202420232022
JPYUSD=X
JPY/USD
-2.12%0.33%-10.26%-7.04%2.96%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.43%4.79%3.71%3.45%-0.84%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and UTWO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.52

The correlation between JPYUSD=X and UTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPY/USD

US Treasury 2 Year Note ETF

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPYUSD=XUTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.43

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

12.29

-13.40

JPYUSD=X vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа UTWO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и UTWO

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и UTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPYUSD=XUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-2.04%

-50.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-0.90%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-1.08%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.47%

-0.28%

-52.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-0.48%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

0.25%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и UTWO

JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPYUSD=XUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.40%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

0.94%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

1.33%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

2.07%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

2.07%

+6.83%

Часто задаваемые вопросы


JPYUSD=X and UTWO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPYUSD=X has higher volatility (0.69%) compared to UTWO (0.40%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs UTWO's -2.04%.

UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и UTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор