Сравнение JPYUSD=X с UTWO
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, JPYUSD=X returned -4.30%/yr vs 3.89%/yr for UTWO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и UTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у UTWO с доходностью 0.43%.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | 2.96% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.43% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.84% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and UTWO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between JPYUSD=X and UTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. UTWO — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
UTWO
Сравнение JPYUSD=X c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.43 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 12.29 | -13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и UTWO
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -2.04% | -50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -0.90% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -1.08% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -0.28% | -52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -0.48% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 0.25% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и UTWO
JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.40% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 0.94% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 1.33% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 2.07% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 2.07% | +6.83% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and UTWO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPYUSD=X has higher volatility (0.69%) compared to UTWO (0.40%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs UTWO's -2.04%.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор