Сравнение JPYUSD=X с URA
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.19%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям URA по среднегодовой доходности: -4.19% против 15.90% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and URA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between JPYUSD=X and URA shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. URA — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
URA
Сравнение JPYUSD=X c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.04 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.30 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и URA
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -93.54% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -31.48% | +20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -37.81% | +23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -37.90% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -61.45% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -48.34% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -74.94% | +48.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 14.12% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и URA
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.69%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 17.69% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 39.95% | -34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 51.24% | -43.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 43.96% | -34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 37.91% | -29.01% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and URA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор